{"id":1877,"date":"2026-03-17T17:22:43","date_gmt":"2026-03-17T17:22:43","guid":{"rendered":"https:\/\/avaliance.com\/ma\/blog\/use_case\/use-case-64\/"},"modified":"2026-05-25T09:42:44","modified_gmt":"2026-05-25T09:42:44","slug":"use-case-64","status":"publish","type":"use_case","link":"https:\/\/avaliance.com\/ma\/fr\/use_case\/use-case-64\/","title":{"rendered":"Rationalisation framework de r\u00e9serves"},"content":{"rendered":"
\n
\n
\n
\n

<\/span>Contexte<\/h3>\n
\n
\n

Dans un contexte de transformation de son syst\u00e8me d\u2019information et de renforcement des exigences r\u00e9glementaires, un acteur majeur de la banque de financement et d\u2019investissement a engag\u00e9 une initiative visant \u00e0 rationaliser son framework de r\u00e9serves utilis\u00e9 par les activit\u00e9s de trading.<\/p>\n

L\u2019objectif est d\u2019am\u00e9liorer la fiabilit\u00e9 et la transparence des m\u00e9thodologies de calcul utilis\u00e9es pour les r\u00e9serves, notamment dans les processus d\u2019Independent Price Verification (IPV) et de gestion des risques.<\/p>\n

Dans ce cadre, Avaliance est intervenu pour contribuer \u00e0 la revue des mod\u00e8les quantitatifs au sein de l\u2019\u00e9quipe TRO, en lien avec les \u00e9quipes de trading, de recherche quantitative et de validation des mod\u00e8les.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/section>\n

\n
\n
\n
\n

<\/span>Enjeux<\/h3>\n
\n
\n

Le client devait renforcer la fiabilit\u00e9 et la tra\u00e7abilit\u00e9 de ses m\u00e9thodologies de calcul des r\u00e9serves tout en garantissant leur conformit\u00e9 aux exigences r\u00e9glementaires, notamment SR11-7 relatif \u00e0 la gouvernance des mod\u00e8les.<\/p>\n

Les enjeux portaient sur la formalisation des approches m\u00e9thodologiques, l\u2019am\u00e9lioration de la transparence des mod\u00e8les, l\u2019automatisation des processus de calcul, ainsi que la coordination entre les \u00e9quipes Front Office, recherche quantitative et validation des mod\u00e8les.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/section>\n

\n
\n
\n
\n
\n \"Intervention\n <\/div>\n<\/p><\/div>\n
\n
\n
\n

<\/span>R\u00e9alisations<\/h3>\n
Avaliance a contribu\u00e9 \u00e0 la rationalisation et \u00e0 la formalisation du framework de r\u00e9serves \u00e0 travers plusieurs actions structurantes :<\/div>\n<\/p><\/div>\n
    \n
  • \n
    \n

    participation \u00e0 la revue des mod\u00e8les quantitatifs utilis\u00e9s par l\u2019\u00e9quipe TRO en soutien aux activit\u00e9s de trading (IPV, risk et r\u00e9serves),<\/h4>\n<\/div>\n<\/li>\n
  • \n
    \n

    d\u00e9finition de r\u00e9serves transactionnelles conciliant exigences r\u00e9glementaires et contraintes op\u00e9rationnelles internes,<\/h4>\n<\/div>\n<\/li>\n
  • \n
    \n

    r\u00e9daction de documentation conceptuelle et r\u00e9glementaire conforme au cadre SR11-7,<\/h4>\n<\/div>\n<\/li>\n
  • \n
    \n

    collaboration avec les \u00e9quipes de trading et de recherche quantitative sur les fondements m\u00e9thodologiques des mod\u00e8les de pricing,<\/h4>\n<\/div>\n<\/li>\n
  • \n
    \n

    r\u00e9vision des m\u00e9thodes de calcul de r\u00e9serves (approches empiriques, statistiques ou actuarielle),<\/h4>\n<\/div>\n<\/li>\n
  • \n
    \n

    pr\u00e9paration et nettoyage des donn\u00e9es utilis\u00e9es pour les calculs et automatisation de la r\u00e9gularisation des s\u00e9ries temporelles,<\/h4>\n<\/div>\n<\/li>\n
  • \n
    \n

    d\u00e9veloppement d\u2019automates de calcul de r\u00e9serves en Python et Excel afin d\u2019industrialiser les processus.<\/h4>\n<\/div>\n<\/li>\n<\/ul><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/section>\n