Dans un environnement bancaire fortement réglementé, la gestion du collatéral et de l’Initial Margin constitue un élément critique pour le pilotage des risques et la conformité aux exigences des marchés financiers.

Dans ce cadre, une grande banque d’investissement a engagé la modernisation de son application dédiée au suivi et au calcul des marges initiales, utilisée par les équipes en charge des activités de collatéral.

Cette initiative vise à accompagner la transformation du système d’information en migrant progressivement l’application vers une nouvelle plateforme technologique Cloud (MPT) hébergée sur Microsoft Azure, tout en garantissant la continuité des opérations et la fiabilité des calculs financiers.

Afin de soutenir cette transformation, Avaliance est intervenu au sein des équipes Collat pour accompagner la maintenance de la solution existante et contribuer à la transition vers la nouvelle architecture Cloud.

Dans un contexte de transformation de son système d’information et de renforcement des exigences réglementaires, le client a engagé des évolutions majeures sur ses applications dédiées à la gestion du risque et au reporting financier.Deux systèmes critiques sont concernés : SCREAM, utilisé pour le calcul des indicateurs de risque dans le cadre de Solvabilité II, et OLISFA, dédié au reporting financier et à l’intégration de scripts de traitement.Pour sécuriser ces évolutions et garantir la fiabilité des traitements réglementaires, le client s’appuie sur Avaliance afin d’accompagner les développements techniques, moderniser les processus de déploiement et stabiliser les environnements de production.

Le client, un grand groupe bancaire international, a engagé une démarche visant à renforcer la conformité, l’automatisation et l’observabilité de ses environnements systèmes critiques.Ces environnements, basés sur des plateformes Windows et Citrix, nécessitent un haut niveau de fiabilité, de sécurité et de pilotage afin de garantir la continuité de service et le respect des exigences réglementaires.Pour accompagner cette démarche, le client s’appuie sur Avaliance afin de moderniser les outils de pilotage, fiabiliser les infrastructures et industrialiser les pratiques d’exploitation.

Dans un environnement bancaire fortement réglementé, la gestion et la notation des contreparties constituent un élément clé du pilotage des risques financiers.

Dans ce cadre, une grande banque de financement et d’investissement a engagé des travaux visant à renforcer la fiabilité et la gouvernance de ses processus de notation, tout en améliorant la qualité des données et la conformité des mécanismes d’habilitation et d’accès aux applications de gestion du risque.

La mission s’inscrit dans un programme de transformation visant à structurer les workflows de notation, fiabiliser les mécanismes d’éligibilité et renforcer la conformité des processus, tout en accompagnant la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités métiers.

Dans un environnement bancaire fortement réglementé, la gestion et la certification du collateral constituent des processus critiques pour garantir la conformité et la fiabilité des opérations financières.

Dans ce cadre, une grande banque de financement et d’investissement a engagé des travaux visant à renforcer la traçabilité des processus applicatifs et à industrialiser les mécanismes de livraison et de contrôle associés aux applications liées au calcul et à la certification du collateral.

Afin de sécuriser ces processus dans un contexte soumis à des exigences réglementaires fortes, Avaliance est intervenu pour accompagner la structuration des pratiques de développement, d’industrialisation et de gouvernance technique autour des applications concernées.

Dans un environnement de marchés financiers fortement réglementé, la gestion de l’Initial Margin (IM) constitue un levier essentiel pour maîtriser l’exposition et les coûts liés aux opérations sur produits dérivés.

Dans ce cadre, une grande banque de financement et d’investissement a engagé des travaux d’analyse et d’optimisation de ses mécanismes de calcul d’Initial Margin appliqués aux portefeuilles de dérivés, notamment sur les Credit Default Swaps (CDS) et les Interest Rate Derivatives (IRD).

L’objectif était d’améliorer la gestion des marges de compensation, d’optimiser les stratégies de clearing et de fournir aux équipes de trading des outils d’aide à la décision pour réduire les coûts de collateral et l’exposition globale.

Dans un environnement bancaire fortement réglementé, les activités de trading reposent sur la fiabilité des données de marché et sur la précision des valorisations financières. Dans ce contexte, une grande banque de financement et d’investissement a engagé un chantier d’automatisation du processus de certification Mark-to-Market (MTM) afin d’améliorer la qualité des contrôles et de fiabiliser les valorisations des transactions.

L’objectif de cette initiative est de réduire les traitements manuels réalisés par les analystes, d’optimiser la détection des anomalies dans les données de marché et de renforcer la robustesse des contrôles de valorisation.

Pour accompagner ce programme, Avaliance est intervenu afin de concevoir et intégrer un module d’analyse permettant d’automatiser la détection des écarts et d’améliorer l’efficacité opérationnelle des équipes de contrôle.

Dans un environnement bancaire fortement réglementé et caractérisé par des volumes importants de données financières, une grande banque de financement et d’investissement a engagé la modernisation de ses outils de calcul de risque et de suivi du Profit & Loss (PnL).

Dans ce cadre, une plateforme technique avancée (Metrics Platform) a été développée afin de répondre aux exigences croissantes de performance, de fiabilité et de scalabilité nécessaires aux activités de trading et de gestion des risques.

Afin d’accompagner cette initiative stratégique, Avaliance est intervenu pour contribuer au développement de la plateforme, encadrer les travaux techniques et structurer les pratiques Agile de l’équipe projet.

Dans un contexte de transformation de son système d’information et de renforcement des exigences réglementaires, un acteur majeur de la banque de financement et d’investissement a engagé une initiative visant à rationaliser son framework de réserves utilisé par les activités de trading.

L’objectif est d’améliorer la fiabilité et la transparence des méthodologies de calcul utilisées pour les réserves, notamment dans les processus d’Independent Price Verification (IPV) et de gestion des risques.

Dans ce cadre, Avaliance est intervenu pour contribuer à la revue des modèles quantitatifs au sein de l’équipe TRO, en lien avec les équipes de trading, de recherche quantitative et de validation des modèles.

Dans un environnement bancaire hautement réglementé, un grand acteur européen du secteur financier a engagé plusieurs initiatives visant à renforcer la sécurité, la conformité et la résilience de ses infrastructures systèmes.

Le périmètre concerné couvre un parc mondial de plus de 30 000 serveurs Windows, opérés dans un contexte 24/7 et soumis à des exigences réglementaires strictes, notamment celles de la Banque Centrale Européenne (BCE) et du standard PCI DSS.

Afin de sécuriser ces environnements critiques et d’améliorer l’efficacité opérationnelle des équipes systèmes, Avaliance est intervenu pour apporter une expertise Windows Niveau 3, renforcer l’automatisation des opérations et contribuer à l’industrialisation des pratiques d’administration et de cybersécurité.