Automatisation Certification MTM
Contexte
Dans un environnement bancaire fortement réglementé, les activités de trading reposent sur la fiabilité des données de marché et sur la précision des valorisations financières. Dans ce contexte, une grande banque de financement et d’investissement a engagé un chantier d’automatisation du processus de certification Mark-to-Market (MTM) afin d’améliorer la qualité des contrôles et de fiabiliser les valorisations des transactions.
L’objectif de cette initiative est de réduire les traitements manuels réalisés par les analystes, d’optimiser la détection des anomalies dans les données de marché et de renforcer la robustesse des contrôles de valorisation.
Pour accompagner ce programme, Avaliance est intervenu afin de concevoir et intégrer un module d’analyse permettant d’automatiser la détection des écarts et d’améliorer l’efficacité opérationnelle des équipes de contrôle.
Enjeux
Le client devait améliorer la fiabilité et l’efficacité du processus de certification MTM dans un environnement caractérisé par un volume élevé de transactions et des exigences fortes en matière de contrôle financier.
L’automatisation des analyses devait permettre de traiter plus efficacement plusieurs dizaines de milliers de transactions, de réduire les interventions manuelles et d’identifier rapidement les anomalies de valorisation.
Le projet visait également à renforcer la transparence des analyses réalisées par les équipes de contrôle et à améliorer la qualité des données utilisées dans les activités de trading et de gestion des risques.
Réalisations
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conception d’un module de détection d’anomalies sur les données de marché et de trading,
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mise en place de mécanismes de revalorisation des anomalies via l’utilisation de paramètres alternatifs de marché,
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analyse des drivers expliquant les écarts de valorisation,
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automatisation du processus de certification Mark-to-Market (MTM) sur les transactions concernées.
