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Banque & Services FinanciersFinance des marchésBusiness Applications

Automatisation du processus de notation

Contexte

Dans un environnement bancaire fortement réglementé, la gestion et la notation des contreparties constituent un élément clé du pilotage des risques financiers.

Dans ce cadre, une grande banque de financement et d’investissement a engagé des travaux visant à renforcer la fiabilité et la gouvernance de ses processus de notation, tout en améliorant la qualité des données et la conformité des mécanismes d’habilitation et d’accès aux applications de gestion du risque.

La mission s’inscrit dans un programme de transformation visant à structurer les workflows de notation, fiabiliser les mécanismes d’éligibilité et renforcer la conformité des processus, tout en accompagnant la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités métiers.

Enjeux

Le client devait fiabiliser et automatiser les processus de notation des contreparties afin d’améliorer la qualité des évaluations de risque et de renforcer la maîtrise des expositions.

Les principaux enjeux portaient sur la cohérence des mécanismes de notation, la gestion des habilitations et des accès applicatifs conformément aux politiques de sécurité, ainsi que la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités métier liées à l’évolution du processus de notation.

Il était également nécessaire d’améliorer la qualité des données utilisées dans les analyses de risque et de sécuriser les processus opérationnels afin de limiter les risques opérationnels.

Intervention d'Avaliance

Réalisations

Dans le cadre de cette mission, Avaliance a contribué à la structuration et à l’amélioration des processus de notation des contreparties :

  • mise en place des mécanismes de notation dérivée des contreparties (FC/LC),

  • implémentation des règles d’éligibilité et des contrôles associés,

  • qualification des relations de contreparties et application des caps pays,

  • structuration du workflow de notation et gestion des situations de défaut,

  • gestion des événements impactant la validité ou la mise à jour des notes,

  • mise en œuvre de la Security Policy : gestion des accès, habilitations, rôles et périmètres de confidentialité,

  • cadrage et accompagnement de l’évolution des processus de notation (lot 2 – Processus de Notation Classique / PNC),

  • recueil des besoins métiers, rédaction des spécifications et animation d’ateliers de cadrage,

  • participation à la priorisation du backlog et à la gestion des environnements projet dans un cadre Agile,

  • réalisation des tests UAT, accompagnement du déploiement (Day 1), formation et support aux utilisateurs.


Technologies utilisées

Notation des contrepartiesRisque de contrepartie

Résultats

1
L’intervention d’Avaliance a permis d’obtenir plusieurs bénéfices structurants :
2
fiabilisation et automatisation du processus de notation des contreparties,
3
renforcement de la gouvernance et de la conformité des accès aux applications de gestion du risque,
4
amélioration de la qualité et de la cohérence des données utilisées dans les analyses de risque,
5
optimisation des workflows de notation et des mécanismes de gestion du défaut,
6
meilleure visibilité des équipes risques sur les évaluations de contreparties et les expositions associées.

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